Индикатор Канал Дончиана. Обзор индикатора

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Как использовать Индикатор Каналы Дончиана — описание и точки входа

Индикатор Каналы Дончиана (Donchian Channel) – это простой индикатор, предоставляющий возможность наблюдать движение цены относительно привычного диапазона. Границы последнего образуются на основе экстремумов за определенный период.

Создателем инструмента является легендарный Richard Donchian – один из пионеров современного трейдинга.

На основе его работ были созданы многие популярные стратегии следования за тенденцией, в том числе и знаменитая Turtle Trading System («Черепашья торговая система»).

Описание Индикатора Каналы Дончиана (Donchian Channel)

На графике канала Дончиана мы наблюдаем две линии, в пределах которых большую часть времени колеблется цена. Как только она покидает пределы этого коридора, возникает серьезный торговый сигнал, подтверждающий мощь текущего ценового движения. Если выход состоялся через верхнюю границу, то после закрытия можно создавать позицию на покупку и закрывать сделки на продажу. Если была пробита нижняя линия, действия диаметрально противоположны.

Обращает на себя внимание простота вычислений: для формирования границ потребуются только данные ценовых экстремумов за обозначенный период.

Сам автор советовал применять 20 – число, отражающее среднее количество рабочих дней месяца.

Хотя практика показывает, что успешных результатов можно достигнуть и при других значениях.

Применение индикатора Каналы Дончиана (Donchian Channel)

Так как канал Дончиана является индикатором волатильности, в периоды затишья он становится относительно узким. Когда интенсивность ценовых колебаний возрастает, границы расширяются. Подобное свойство может быть использовано для прогноза зарождения тенденции. Как только канал сжимается очень сильно, стоит приготовиться к началу тренда. Для работы при спокойном состоянии рынка часто задействуют срединную линию, от которой равноудалены две основные. Когда ценовое движение доходит до нее и разворачивается обратно, можно предположить, что оно продолжится до самой границы.

«Теневой пробой»

Как мы помним, классическая стратегия предусматривает открытие позиции в момент, когда свеча закрывается, а цена продолжает находиться за пределами канала. Однако в некоторых случаях она практически сразу возвращается и закрывается внутри домашнего коридора. Зачастую у таких свечей наблюдается длинная тень, при этом их объем выше среднего или даже приближается к экстремальному значению.

При образовании подобного «теневого» пробоя, стандартная тактика меняется на противоположную. То есть, если пересечению подверглась нижняя линия, формируется сделка не на продажу, а на покупку.

И, наоборот, при нарушении верхней границы готовятся продавать. Первая фиксация прибыли намечена на середине канала, вторая – на противоположном рубеже.

Стоп лосс рекомендуют ставить на один пункт выше/ниже локального экстремума. Когда цена достигнет центра, имеет смысл применить трейлинг стоп.

Преимуществом этого варианта торговли по сравнению с основной стратегией является большее количество результативных входов. Его можно задействовать при работе внутри дня, даже не имея значительного депозита для погашения просадок. Лучше всего применять тактику «теневого пробоя» в периоды флета. При этом необходимо постоянно следить за поведением границ канала. Как только они начнут сужаться, ожидайте начала мощного тренда и принимайте соответствующие меры.

Многие трейдеры считают, что открываться против сильного ценового движения, пробившего границу канала, пусть даже и не окончательно — дело весьма рискованное.

Даже на коррекцию, не говоря уже о полноценном развороте, шансы не так высоки, и в результате можно столкнуться с серьезными потерями. Справедливость подобных опасений очевидна, поэтому опытные аналитики не рекомендуют открывать позицию до получения надежных подтверждающих сигналов. В качестве последних могут использоваться, например, дивергенции на графике осциллятора.

Самые честные брокеры бинарных опционов:

«Классика» на отбой

Вышеописанная тактика может применяться не только тогда, когда закрытие свечи происходит в пределах торгового диапазона. Немало трейдеров работают «на отбой» даже тогда, когда цена не спешит возвращаться, пробив критический уровень. Наиболее известная версия такой стратегии описана в книге «Street Smarts» (Л.Рашке, Л.Коннорс). Кратко сформулируем базовые положения:

  • Возможность открытия сделки на покупку рассматривается после того, как цена закрылась под нижней границей канала Дончиана. Важно, чтобы предыдущий минимум был не раньше, чем через три свечи.
  • На очередном баре ставится отложенный ордер. Для ориентира берется уровень предыдущего минимума. Если во время этого временного отрезка цена его не достигнет, сделка отменяется.
  • При открытии позиции стоп лосс ставят на уровне одного из минимумов предыдущих двух баров (минус один пункт).
  • Часть прибыли снимается не позднее, чем через шесть баров. Для последующего сопровождения позиции используется трейлинг стоп.
  • Сделку на покупку начинают готовить при пробитии верхней границы. В остальном все происходит по аналогичной схеме, только вместо минимумов берутся максимумы.
Стив Джобс рекомендует:  Цены на нефть растут по причине нестабильной ситуации в Ливии и в Украине

Данная стратегия столь же рискованна, как «теневой» пробой, поэтому рекомендуется дожидаться подтверждающих сигналов от других программ.

Заключение

Пробойные трендовые системы, к категории которых относится канал Дончиана, отличаются серьезным процентом «брака». Одна прибыльная позиция может перекрыть убытки от множества других.

К минусам индикатора можно отнести запаздывание с формированием сигналов для выхода.

Классическая стратегия предусматривает, что позиция закрывается только после получения сообщения о смене или коррекции тенденции. Как правило, такая реакция оказывается запоздалой, поэтому рекомендуется использовать одновременно два канала, настроенных по разным периодам. При входе в сделку ориентируются на медленный индикатор, при выходе – на быструю модификацию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel / Price Channel)

Канал Дончиана ( Donchian Channel) , также известный как Price Сhannel – это популярный технический индикатор, строящийся по предыдущим максимумам и минимумам графика (cкачать индикатор Канал Дончиана для metatrader 4 можно будет по ссылке в конце статьи).

Автор этого индикатора, Ричард Дончиан, был настоящей легендой Уолл-стрит, благодаря своим методикам торговли по тренду. В 1983 году на основе его учений был проведен интереснейший социальный эксперимент на Чикагской товарной бирже, получивший название «торговая система черепах». Суть эксперимента заключалась в том, чтобы доказать, что абсолютно любой человек при правильном подходе может стать успешным трейдером.

23 специально отобранных для эксперимента стажера (не имеющих никакого опыта в сфере инвестиций) должны были стать полноценными трейдерами всего лишь после двухнедельного курса торговли по тренду. Эксперимент увенчался успехом, совместными усилиями «черепахи» смогли заработать более 200 миллионов долларов, а их пример и сегодня продолжает мотивировать трейдеров.

Я не случайно вспомнил эту историю, дело в том, что «черепашья» стратегия основывалась именно на индикаторе Дончиана и, как следствие, принесла индикатору всемирную известность. Давайте подробнее рассмотрим, как пользоваться индикатором Канал Дончиана (D onchian Channel) на примере.

Описание Канала Дончиана (D onchian Channel / Price Channel)

Итак, Канал Дончиана (Price Channel) представляет собой 2 линии (полосы), очерчивающие верхнюю и нижнюю границы графика. Строятся эти линии по предыдущим ценовым максимумам и минимумам и служат, своего рода, уровнями сопротивления и поддержки, основанными на волатильности.

Автор индикатора, как уже было сказано выше, предпочитал торговать по тренду, поэтому основным сигналом для бинарных опционов будет пробитие границ канала, то есть:

  • Покупаем call опционы при пробое графиком верхней границы канала Price Channel;
  • Покупаем put опционы при пробое графиком нижней границы канала Price Channel.

Во всех ли случаях, когда Индикатор Price Action Channel (Канал Дончиана) рисует на графике пробой, нужно открывать сделки? Конечно нет! Я не устаю повторять, одного индикатора для прибыльной торговли недостаточно, поэтому давайте также рассмотрим способы фильтрации.

Фильтрация сигналов для бинарных опционов по Каналу Дончиана

Первый вариант фильтрации, который сразу приходит на ум, это добавить к стандартному каналу с периодом 20 более широкий канал с периодом 55. Такой способ использовали в своей стратегии по Каналу Дончиана (Price Channel) знаменитые трейдеры «черепахи». Однако не стоит забывать, что «черепашья» стратегия применялась для торговли фьючерсами, а значит, может быть использована на Форексе, но никак не на бинарных опционах. В бинарных опционах мы не можем подолгу держать ставки открытыми, так как заранее задаем время экспирации.

В связи с этим, я предлагаю фильтровать два Канала Дончиана с периодами 20 и 55 с помощью индикатора RSI и делать ставку до конца часовой свечи.

Сигнал для открытия call опциона:

  • График пробивает оба канала Дончиана (с параметрами 20 и 55) вверх,
  • RSI находится выше 50 (восходящий тренд).

Сигнал для открытия put опциона:

  • График пробивает оба канала Дончиана (с параметрами 20 и 55) вниз,
  • RSI находится ниже 50 (нисходящий тренд).

Резюме

Несмотря на то, что Канал Дончиана является одним из менее известных канальных индикаторов (не присутствует в терминале метатрейдер по умолчанию), этот индикатор отлично подойдёт к трендовым стратегиям, основанным на пробоях важных уровней (например, «Стрела»). В разворотных стратегиях его эффективность немного падает, однако иметь перед глазами локальные максимумы и минимумы цены удобно в обоих случаях, так как по ним опять же часто проходят уровни сопротивления и поддержки.

Бесплатно скачать индикатор Price Channel (Канал Дончиана) для mt4:

Стив Джобс рекомендует:  Брокер BDSwiss.com – бинарные опционы, официальный сайт BD Swiss

Ознакомиться с подробной инструкцией по установке индикаторов в терминал мт4 вы можете по ссылке.

Индикатор Канал Дончиана. Обзор индикатора

Каналы являются одними из самых первых инструментов для анализа рынков. Именно поэтому торговые стратегии, базирующиеся на каналах так популярны на разных рынках. Отличие различных канальных стратегий друг от друга заключается только в методиках построения каналов. Одной из наиболее интересных и простых канальных стратегий является стратегия – каналы Дончиана.

Ричард Дончиан – это одна из легендарных фигур в трейдинге, причем добиться успеха он смог в довольно почтенном возрасте и продолжал свою работу до глубокой старости. Р. Дончиан являлся первопроходцем: в 1949 г. он организовал первый фьючерсный фонд Futures Inc., ставший прообразом взаимных фондов в США. Кроме этого, на его работах была создана известная система Черепах. В начале 1970-х гг. он разработал, так называемый, скользящий канал, который в последствии был назван его именем – канал Дончиана.

По сути, каналы Дончиана представляют собой индикатор волатильности, который основан на подсчете текущего диапазона цен при помощи применения недавних наименьших и наибольших цен.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

На графиках канал Дончиана изображается в виде двух линий, внутри которых совершаются ценовые колебания. Выход цены за пределы канала свидетельствует о необходимости произвести сделку. Такое строение канала Дончиана сближает его с остальными индикаторами волатильности, например полосами Боллинджера. Отличается канал Дончиана тем, что для проведения линий он применяет только простые вычисления последних минимумов и максимумов. Таким образом, для создания канала Дончиана необходимо лишь найти наименьший минимум и наибольший максимум цен за установленный период (рис.1).

Для построения канала Ричард Дончиан советовал использовать период равный 20, так как это среднее число рабочих дней за месяц. Это означает, что на каждом баре данный индикатор будет анализировать значения последних 20 баров и вычислять минимальное и максимальное значение, которые и отобразит в виде нижней и верхней границы. Период, равный 20, может быть удобным для создания канала Дончиана и при меньших таймфреймах. Кроме того, успешные результаты построения канала показывают периоды 18, 24 и т.д. Например, для «Черепахи» применяли период равный 55. Для того чтобы рассчитать необходимые периоды, нужно провести бэк-тестинг данной системы. При этом критерием оптимизации является минимальная просадка активов по счету.

Использование канала Дончиана

Несмотря на то, что каналы Дончиана являются крайне простым индикатором, он может быть весьма полезным для целого ряда случаев. Прежде всего, канал Дончиана – это простая трендовая пробойная система. Сигналы, которые генерируются системой, базируются на таких правилах:

  • Если цена закрылась выше канала, то нужно входить в длинные позиции и закрывать позиции на продажу.
  • Если цена закрылась ниже канала, то нужно входить в короткие позиции и ликвидировать длинные.

Линда Рашки так описывает данную стратегию: «Если цены сделали 20-дневный максимум, то нужно покупать, а если – 20-дневный минимум, то нужно продавать. Если осуществлять торговлю на нескольких рынках, то такую схему можно применять в течение длительного отрезка времени, так как есть вероятность того, что на каком-либо рынке произойдет что-то необыкновенное, типа ситуации в Персидском заливе и это скажется на стоимости нефти, или внезапные заморозки погубят часть урожая кофе. Система находится в зависимости от способности ухватить важный тренд или экстраординарное событие. Однако, из-за большого числа ложных прорывов, стратегии свойственны чрезвычайно большие проседания и довольно низкое отношение успехов к неудачам».

Действительно, для пробойных систем характерно большое количество неудачных входов, но в случае удержания сильного тренда, одна единственная удачная сделка перекроет убытки от массы неудачных входов. Практически, нормой для пробойных систем является лишь 20-30% прибыльных сделок от общего количества. Классический пример стратегии канал Дончиана – это постоянное пребывание трейдера на рынке и непрерывный поиск различных путей выхода. Тем не менее, при благоразумной диверсификации портфеля, грамотного управления риском и при наличии определенной суммы, которая позволит выдержать большие просадки, эта стратегия оказывается очень успешной, что доказывается примером самого Р. Дончиана, «черепах» и огромного числа трейдеров, которые используют аналогичные системы.

Кроме уже описанных недостатков этой стратегии, у нее имеется еще одно несовершенство – точка выхода. Классическая стратегия канал Дончиана предполагает постоянное нахождение трейдера на рынке. Длинная открытая позиция закрывается только тогда, когда возникает сигнал открытия коротких позиций (рис.2).

В этом случае трейдеры очень часто выходят слишком поздно, теряя существенную часть прибыли. В эту стратегию «Черепахи» привнесли важную модификацию: по длиннопериодному каналу происходит вход, а по сигналу каналов короткого периода – выход.

Стив Джобс рекомендует:  Индикаторы для бинарных опционов виды, принципы работы

Как уже говорилось, каналы Дончиана являются индикаторами волатильности рынка. Следовательно, если движения цен небольшие и спокойные, то канал будет сравнительно узким. Но, если же цена интенсивно флуктуирует, то канал будет достаточно широким. Это означает, что ширина канала Дончиана, отображенная как отдельный график и выраженная в абсолютных величинах или пунктах, может быть самостоятельным индикатором волатильности. Такой индикатор будет представлять собой альтернативу Среднему истинному диапазону (ATR) или Стандартному отклонению (Standard Deviation). Перед интенсивным ценовым движением цены зачастую сжимаются в довольно узкий диапазон поэтому, когда канал Дончиана резко сжимается – это надежный сигнал того, что нужно готовиться к началу крупного тренда (рис.3).

На рисунке 4 изображен канал Дончиана, внутри которого проведена линия, проходящая через его середину. Эта линия называется Тенкан-сен, она является аналогом скользящей средней и выполняет функцию линии сопротивления или поддержки (области 1 и 2 на рис. 4). Если на рынке наблюдается относительное спокойствие, средняя линия канала располагается горизонтально и на ней образуется разворотная свечная модель, то возможно прогнозировать ценовое движение до ближней границы канала.

Обратные стратегии

Итак, закрытие свечей выше верхней черты канала Дончиана – это сигнал на вход в длинную позицию, а закрытие свечей ниже верхней черты канала – это сигнал на вход в короткую позицию. Иногда бывают случаи, когда цена пробивает нижнюю или верхнюю черту канала, но свечи закрываются внутри канала. При этом зачастую такие свечи имеют длинную тень, а объемы, или экстремальны, или превышают среднее значение. На рис. 5 изображены четыре примера подобных «теневых пробоев».

Очевидно, что в этом случае стратегия «канал Дончиана» будет обратной по сравнению с классической стратегией работы по каналам Дончиана, то есть при создании «теневого пробоя» длинная позиция открывается при пробое нижней линии, а короткая позиция – при пробое верхней. Первая цель движения цены – это середина канала, а вторая – его обратная граница. В данном случае защитный стоп нужно ставить близко: при короткой позиции выше на 1 пункт от верхней величины «пробойного» бара или при длинной позиции ниже на 1 пункт от нижней величины «пробойного» бара, а при достижении середины канала рационально применять трейлинг-стоп.

Такая стратегия выгодно выделяется по сравнению с классическим вариантом. Благодаря относительно малым просадкам и большим количеством удачных входов, данная стратегия пригодна для применения внутридневными трейдерами с малым депозитом.

Обычно стратегии «на отбой» лучше всего действуют на боковых рынках. Наряду с этим, сильное сжатие каналов при боковом движении – это предупреждение, что нужно ожидать скорого пробоя и сильного движения. Надо заметить, что данную стратегию можно использовать (с осторожностью) так же и на трендовых рынках. Так, на рисунке 6 изображены два примера крайне успешной отработки сигнала «теневого пробоя». В области 1 «теневой пробой» свидетельствует о начале коррекции, а в области 2 – о ее завершении. В области 2 канал Дончиана в нижней границе усиливается 50% фибо-уровнем, что значительно повышает шансы на успех.

Несмотря на это, многие аналитики не советуют открывать сделки против очевидно сильного тренда, так как в подобном случае шансы на разворот (в том числе и кратковременный) очень малы и трейдер рискует получить целую серию потерь (рис.7). Противотрендовую позицию имеет смысл открывать, если, кроме «теневого пробоя», имеются и иные серьезные сигналы ожидаемого разворота: дивергенция осцилляторов, достижение на старшем таймфрейме основного фибо-уровня, неожиданные негативные новости и другое.

В статье был рассмотрен случай, когда каналы Дончиана пробиваются только тенью свечи, а закрытие совершается внутри канала. Но, если свеча закрывается за линиями канала, так же возможна удачная работа «на отбой».

Одну из подобных стратегий «Черепаховый суп плюс один» описывает в своей работе «Биржевые секреты» Ларри Коннорс и Линда Рашке. Принципы работы при длинной позиции сформулированы следующим образом:

  • Рынок способен делать новый минимум и закрываться за границами канала Дончиана. Предыдущий минимум может быть сделан минимум на три свечи раньше.
  • Как правило, отложенный ордер на покупку ставят на следующем баре на уровне предшествующего минимума. Если в течение данного бара ордер не срабатывает, то сделку отменяют.
  • Когда открывается позиция, ставят защитный стоп-ордер на 1 пункт ниже минимума предыдущего или минимума 2-го бара.
  • Нужно забирать частичную прибыль через 2-6 баров и тянуть трейлинг-стоп за другой частью позиции.

Данные правила сформулированы для длинной позиции, при короткой – все наоборот.

На рисунке 8 показан примеры отработки данной стратегии.

Самые жирные бонусы за открытие счета здесь:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
О бинарных опционах для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: